Strategische Asset Allokation

Leistungsbeschreibung

• Überprüfung der Strategischen Asset Allokation in einer intensiven Bestandsanalyse auf Schwachstellen und Identifikation von Optimierungspotenziale und Identifikation von attraktiven Investmentopportunitäten. Zur Verbesserung des langfristigen Rendite-/ Risikoprofils kommen innovative Optimierungsverfahren zum Einsatz. Ermittlung verschiedener Zielallokationen unter Berücksichtigung des Säule I und Säule II Einsatzes der Bank
• Aufbauend auf der Strategischen Zielallokation werden verschiedene unabhängige Umsetzungswege inkl. Bewirtschaftungskonzepte für das gesamte Eigengeschäft und für Spezialfonds erarbeitet

Bedeutung

• Im Vergleich zur taktischen Asset Allokation und der Einzeltitelselektion ist eine langfristige Orientierung unter Performance- und Risikogesichtspunkten von übergeordneter Bedeutung
• Eine strategische Asset Allokation integriert systematisch die Anlageparameter und Restriktionen des Investors. Im Fokus stehen dabei der Anlagehorizont, die individuellen Anlageziele, Risikotragfähigkeit, regulatorische Verpflichtungen und interne Restriktionsfaktoren

Nutzen

• Maßgeschneiderte strategische Asset Allokation
• Produktunabhängige Beratung
• Prüfung des Säule I und Säule II Einsatzes der Bank
• Darstellung verschiedener Umsetzungswege mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen

Schnittstellen

• Die Erhebung und die Erarbeitung einer Strategischen Zielallokation wird im Rahmen von zwei bis drei Workshops erarbeitet
• Controlling stellt hierzu einen standardisierten Umfang an Unterlagen zur Verfügung
• Die Optimierung kann auch zusammen mit Abteilungen der Bank vorgenommen werden